隨機微積分   (91年度 下學期)

教科書中內容： Chapters 1-5, 7, 8 (Ito integrals, Ito formula, stochastic differential equations, diffusions, Girsanov theorem, and some applications). 修課者應修畢「機率論一」。測度論 (measure theory)、基礎機率理論 （含martingale theory）為預設知識，請預先自行研讀。

教科書：Stochastic Differential Equations, An Intro. with Applications, 5th Edition, By Bernt Oksendal, Springer, 2000.（暫定） 參考書：Stochastic Calculus and Financial Applications by J.M. Steele, Springer, 2001.

習題、演習課70%，期末考30%。

上課時間不再更動。