演講公告 91年4月15日 (星期一)

摘要

在Black-scholes模型中，Black， Scholes 及 Merton 所用的一項基本假設為股票價格為一幾何布朗運動，且用此假設算出歐式選擇賣權的價格。然而在這個模型中我們只用到這組幾何布朗運動的邊際分佈。因此我們想知道是否存在在個隨機過程其k次邊際分佈恰與布朗運動的相同，但本身並非為布朗運動。